◢ 回測 - 參數最佳化的迷思（附程式碼） ◣
　
找到「歷史報酬率」好的策略很簡單
但是找到「未來報酬率」好的策略非常難。
為什麼？
　
原因在於做了過多的參數枚舉與優化，當樣本數夠大，自然會有極端的數據產生，就像是夜路走多了會碰到鬼，人多必有白癡，樹多必有枯枝，就像是量子力學中，波函數坍縮成我們所處的現實，代表著均值，但在極端的多重宇宙樣本中，你也有可能是總統，代表著眾多巧合下的極端事件。
　
本文用口語的方式，帶你瞭解如何判斷過擬合的演算法
　
牛頓從蘋果落地的現象，發現了萬有引力，F=ma，因為實驗的雜訊很小（風、熱能散失等等），才能有經典、簡潔的公式，然而把牛頓的實驗，換到財經領域時，可能就不是這麼管用了，當我們在建模時，價格的雜訊遠大於規律
我們很有可能是優化雜訊，而非優化價格的規律！
　
要怎麼辨別這兩者的不同呢？
　
我們可以先從直觀的角度出發，究竟歷史上成功的偉人，Bill Gates、Steve Jobs、Elon Musk，這些科技巨擘，他們之所以能夠有今天的成就，是一連串的巧合，還是他們有一些人格特質，促使他們的成功？另一個極端的例子，假如今天某人中了樂透彩而一夕爆富，那很明顯，他很可能是多重宇宙中，非常成功的一個版本，但他的成功，可能並非來自他的人格特質，而是來自運氣。運氣跟命運，看似哲學，但跟策略過擬合有著極大的關連！
　
模型的過擬合，就像是簽樂透彩，只要參數夠多了，總會中獎。所以策略績效好，究竟是不是運氣好？最重要的關鍵，就是要確保「實驗是有效的」。如何定義實驗是有效的呢？
　
我們提供了兩篇文章，讓你瞭解防止 overfitting 的方法：
　
👉避免過擬合的演算法介紹：
https://pse.is/overfitting1
　
👉演算法的實驗以及程式碼：
https://pse.is/optimization2
　
深入淺出的介紹，
製作精良的代碼，
需要你多多按讚分享，好東西讓好朋友知道！
#python
#backtesting
#optimization

【追追熊萬聖節筆記】
寫了三個短篇筆記，以及問了一則問題：
🎃你知道籃球也有畢氏定理嗎？或著你該叫它「莫」式定理？
🎃開季攻守指數
🎃三分天註定：不可靠的三分命中率(3%)
🎃留言告訴追追熊，你最好奇哪一支球隊？
--
🎃你知道籃球也有畢氏定理嗎？或著你該叫它「莫」式定理？

熟悉棒球進階數據，或著讀過「魔球」的球迷們，可能都有聽過「棒球的畢氏定理」。公式如下：

（勝率）=得分^2/(得分^2+失分^2)

這是由棒球統計學(俗稱賽伯計量學)之父Bill James，所創造出來的用來評估棒球「真實勝率」的公式。它認為「真實勝率」比起實際勝率更能代表球隊的實力。

事實上，籃球也被發展出類似的「畢氏定理」，只要將上面的公式裡的 2 都修改成 13.91 。為什麼我說該叫它「莫」式定理？因為發展出這個公式的人正是現今火箭隊的總經理Daryl Morey！
(可以參考Morey在1993-1994發表的文章：https://www.morey.org/pythbook.gif)

--
🎃開季攻守指數
有了Morey的公式之後，我們可以知道：現階段比起戰績，球隊的攻守指數更能反應球隊的實力。本文的附圖即是開季至今球隊的攻守指數(轉自Twitter#ShaneYoung)。 橫軸是球隊的進攻指數，縱軸是防守指數。

從這張圖你可以知道賽爾提克現在防守極佳，進攻卻很糟；湖人的實力沒有戰績那麼差，但他們的問題在防守；火箭、太陽、巫師三隊是現階段攻守都很差的球隊。

--
🎃三分天註定：不可靠的三分命中率(3%)

然而，此時的樣本數很少，攻守指數也是有很多不可靠的地方。還記得去年的魔術嗎？去年此時，他們的攻守指數都很優異，最後卻還是去抽樂透籤。最大的原因就是他們的成功來自不可靠的三分命中率。

那時的魔術有著聯盟最高的3%，他們對手則是最低的3%。而三分命中率是一種容易大起大落的數據，短期來看很容易受運氣影響，尤其是在防守方面，球隊幾乎是沒有辦法控制對手的三分命中率的*。因此，我們觀察球隊的表現時，要多考慮外線異常的情況。

*註：追追熊觀察過去15年，只有Stevens的賽爾提克和Kerr的勇士能持續把對手三分壓制，連Pop的馬刺都做不到。

那今年有「去年的魔術隊」嗎？公鹿目前進攻3%排在第5，防守3%排在第二，是有被下修的可能，不過都沒有去年魔術攻守都第一那麼誇張。倒是有一支「反魔術隊」－小牛，他們進攻的3%排在倒數第五，而對手的3%是誇張的47.7%，期待他們的防守比現在更好是合理的評估。

--
🎃最想看追追熊分析哪一支球隊？

有人會問追追熊－湖人怎麼一直輸？公鹿怎麼那麼強？火箭是不是沒救了？以上的問題追追熊通通都不知道，畢竟我也不能每場比賽都看，對於個別球隊的觀察也不會比專門追那支球隊的寫手深刻，大家也不想看我寫勇士為什麼那麼強吧XD 不過找時間研究1~2支球隊，寫一點他們的策略、戰術是可行的。

在留言寫下你最好奇的球隊，如果有明確的問題更好，讓追追熊知道該分析哪支球隊！

#追追熊筆記

【追追熊萬聖節筆記】
寫了三個短篇筆記，以及問了一則問題：
🎃你知道籃球也有畢氏定理嗎？或著你該叫它「莫」式定理？
🎃開季攻守指數
🎃三分天註定：不可靠的三分命中率(3%)
🎃留言告訴追追熊，你最好奇哪一支球隊？
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🎃你知道籃球也有畢氏定理嗎？或著你該叫它「莫」式定理？

熟悉棒球進階數據，或著讀過「魔球」的球迷們，可能都有聽過「棒球的畢氏定理」。公式如下：

（勝率）=得分^2/(得分^2+失分^2)

這是由棒球統計學(俗稱賽伯計量學)之父Bill James，所創造出來的用來評估棒球「真實勝率」的公式。它認為「真實勝率」比起實際勝率更能代表球隊的實力。

事實上，籃球也被發展出類似的「畢氏定理」，只要將上面的公式裡的 2 都修改成 13.91 。為什麼我說該叫它「莫」式定理？因為發展出這個公式的人正是現今火箭隊的總經理Daryl Morey！
(可以參考Morey在1993-1994發表的文章：https://www.morey.org/pythbook.gif)

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🎃開季攻守指數
有了Morey的公式之後，我們可以知道：現階段比起戰績，球隊的攻守指數更能反應球隊的實力。本文的附圖即是開季至今球隊的攻守指數(轉自Twitter#ShaneYoung)。 橫軸是球隊的進攻指數，縱軸是防守指數。

從這張圖你可以知道賽爾提克現在防守極佳，進攻卻很糟；湖人的實力沒有戰績那麼差，但他們的問題在防守；火箭、太陽、巫師三隊是現階段攻守都很差的球隊。

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🎃三分天註定：不可靠的三分命中率(3%)

然而，此時的樣本數很少，攻守指數也是有很多不可靠的地方。還記得去年的魔術嗎？去年此時，他們的攻守指數都很優異，最後卻還是去抽樂透籤。最大的原因就是他們的成功來自不可靠的三分命中率。

那時的魔術有著聯盟最高的3%，他們對手則是最低的3%。而三分命中率是一種容易大起大落的數據，短期來看很容易受運氣影響，尤其是在防守方面，球隊幾乎是沒有辦法控制對手的三分命中率的*。因此，我們觀察球隊的表現時，要多考慮外線異常的情況。

*註：追追熊觀察過去15年，只有Stevens的賽爾提克和Kerr的勇士能持續把對手三分壓制，連Pop的馬刺都做不到。

那今年有「去年的魔術隊」嗎？公鹿目前進攻3%排在第5，防守3%排在第二，是有被下修的可能，不過都沒有去年魔術攻守都第一那麼誇張。倒是有一支「反魔術隊」－小牛，他們進攻的3%排在倒數第五，而對手的3%是誇張的47.7%，期待他們的防守比現在更好是合理的評估。

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🎃最想看追追熊分析哪一支球隊？

有人會問追追熊－湖人怎麼一直輸？公鹿怎麼那麼強？火箭是不是沒救了？以上的問題追追熊通通都不知道，畢竟我也不能每場比賽都看，對於個別球隊的觀察也不會比專門追那支球隊的寫手深刻，大家也不想看我寫勇士為什麼那麼強吧XD 不過找時間研究1~2支球隊，寫一點他們的策略、戰術是可行的。

在留言寫下你最好奇的球隊，如果有明確的問題更好，讓追追熊知道該分析哪支球隊！

#追追熊筆記