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Basel III市場風險內部模型之建立*

利率加壓風險值模型. 由之前第3.3節的利率實證模型所擴充而. 成之利率加壓風險值模型是建立在VAR(1)模. 型(3.13)式上，亦即將該式的常數項向量π. 設為總體財經變量向量xt的 ...

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