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基于蒙特卡洛模拟法计算投资组合的VaR值 - Egg's Blog
导言VaR是目前通用的风险管理技术,适用于计算投资组合在一定置信水平下的损失不超过某值。计算VaR的方法有多种,本文试图介绍常用的蒙特卡洛模拟的 ...
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