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基于极值分布理论的VaR与ES度量 - 数量经济研究中心

【摘要】本文应用极值分布理论对金融收益序列的尾部进行估计,计算收益序. 列的在险价值VaR和预期不足ES来度量市场风险。通过伪最大似然估计方法估. 计的GARCH模型对收益 ...

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