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VaR-GARCH 类模型在股市风险度量中的实证研究

实证分析结果表明，与正态分布和t. 分布相比，GED分布能较好的反映股市收益率回报序列的厚尾特征，同时使用GARCH类模型预测VaR值时，. EGARCH和PARCH模型要优于其他模型。

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