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指數選擇權之實證避險表現：SPX 與TXO1 Empirical Hedging ...

樣法(importance sampling) 以計算風險值(Value-at-Risk; VaR) 及條件風險值( ... 險方式：. ○. 策略一（Delta 避險策略）：建立一Delta 中立(Delta neutral) 之投資 ...

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