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指數選擇權之實證避險表現：SPX 與TXO1 Empirical Hedging ...

消除Gamma 風險時，則可建立其它次近月指數選擇權的部位，這就是Delta-Gamma 避險策略。 另由於波動率的使用在這些策略上極為關鍵，因此我們除了一般所熟知的估計值如 ...

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