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選擇權投資組合之風險值計算方法 - 東吳大學

本文探討當標的資產報酬率服從常態分配時，未調整時間因素的解析法、. Delta (δ ) 法和Delta-Gamma (γδ. − ) 法在計算選擇權投資組合風險值方法的績. 效表現。

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