(1994). 皆於計算隱含波動率、建立避險交易策略時使用期貨價格代替現貨指數,且皆不考慮期貨與現貨的差. 異。 9 本文作者以2006 年近月台指選擇權契約及近月台指期貨契約每 ...
確定! 回上一頁