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價差與投資策略—以台灣股票期貨與現貨市場為例

差現象(Mackinlay & Ramaswamy, 1988)3，亦即價差與無風險利率、股票股. 利、距到期天數、及標的現貨股價指數有關。儘管理論上的套利操作，會迫使. 期貨、現貨指數長期 ...

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