為什麼這篇期貨現貨套利鄉民發文收入到精華區：因為在期貨現貨套利這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者staystay (葉兒)看板Option標題[問題] 期貨與現貨的價差套利時間Thu Jan ...
期貨現貨套利 在 BigEcon Instagram 的精選貼文
2021-04-04 22:04:53
學會這個概念 十年後會感謝Bigecon🙏 - 現貨價格和期貨價格的差額就是基差 為什麼要算這個？ 因為我們可以從這得知， 現在市場中空頭和多頭部位，哪邊有利😮 - 在「正常市場」中現貨比期貨小，基差為負值 此時基差變大（現貨變大或/和期貨變小） 表示看好未來台股上揚😁 可以多買股票，基差變小就是對...
問個沒錢沒得實驗做看看的新手問題XD
最近發現
期貨和現貨的價差震幅都蠻大的
一下正價差一下逆價差
一般來說
假如是正價差 可以用賣期買現的方式來套利
逆價差則相反
這方法的重點就是現貨要買哪些
配合強勢股或弱勢股的組合可以有多種玩法
所以一般來說如果有出現大的價差都會很快收斂
最近價差震盪蠻大的
有人有這樣玩過嗎XD 好奇至少要幾點才有獲利空間呢?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.152.64
→ x4wei:通常8:45~8:59這段時間價差是最大的！ 01/10 14:03
→ x4wei:因為........ 01/10 14:03
現貨沒開盤套不到QQ推 ilw4e:你套不到 法人有機會 01/10 14:09
因為最近價差都有20-30點...※ 編輯: staystay 來自: 140.113.152.64 (01/10 14:18)
→ caine22:你的現貨資金部位不能大道能控制點數... 01/10 14:19
本來就沒要控制點數通常是要放到結算會收斂
推 kango:你想想 連你都想的到了,法人難道不會嗎?這麼好套還輪的到你? 01/10 14:23
推 sesee:1.正價差是賣期買現才對 2.價差多大才有獲利空間 端視個人 01/10 14:37
→ sesee:交易成本 01/10 14:37
頭昏寫反 已修正推 CrazyR:你簡單來講就是跟期貨避險一樣..但你現貨部位夠大嗎xd 01/10 15:04
根據期貨點數的價值買同等價值的現貨假如7000點1口大台就要買1400000的現貨
所以我才說沒錢沒得實驗啊XD
→ pou:你想價差套利 至少機器要跟法人有的拼吧 @@ 01/10 15:22
※ 編輯: staystay 來自: 140.113.152.64 (01/10 16:04)推 tenshoufly:現貨有1億以上哪再考慮期貨避險吧 01/10 16:04
推 uqljnro:先定義一下你的收斂是怎麼收斂的..不然這樣玩跟賭博沒兩樣 01/10 20:56
→ uqljnro:價差套利有人在用...但跟現貨一點關系都沒有 01/10 20:57
推 are2:在結算一定會收斂 一買一賣擺到結算再出掉 01/10 21:42
推 are2:20-30點叫做可套利? 你也太天真了 01/10 21:46
推 cobrasgo:隔一陣子就會有新手出來說他疑似發現了好康XD 01/11 12:17