為什麼這篇遠月期貨套利鄉民發文收入到精華區：因為在遠月期貨套利這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者imweiwei (莫不靜好)看板Option標題[問題] 期貨近遠月套利時間Wed May 1...
想請問關於套利的新手問題
今天看了一下
台指期06 7244
台指期09 7005
這種情況下以套利方式操作
理論上可以賺239點
想請問版上的大大
真的有這麼順利嗎 會不會有什麼問題?
因為很少聽到有人這麼做
還是因為239點太少大家才都不想做呢
謝謝~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.49.226
→ NIKAIDO:你做做看就知道套不套得到利了阿 05/16 22:50
好吧 那我假裝我已經做了 三個月後再來看看XD賣台指06 7244
買台指09 7005
→ stad:除權息的影響而已 別想多了 05/16 22:52
為什麼除權息會影響~除權息不是影響現貨嗎
我看現在現貨和期貨的指數也沒有差很多耶
→ Orilla:怎麼套 你以為可以把9月的拿來當6月的賣嗎 05/16 22:57
賣高買低因為月份不同 所以6月的需要轉倉
理論上價格最後會趨於一致
還是我觀念那裡錯了~?
推 kioskyline:婀你可以試試看阿 9月再來跟我說你還活著就好 05/16 23:05
→ doglegbow:前幾個禮拜我也想過這個問題XD 05/16 23:11
那問題解決了嗎~XD※ 編輯: imweiwei 來自: 140.113.49.226 (05/16 23:15)
※ 編輯: imweiwei 來自: 140.113.49.226 (05/16 23:18)
推 alanfirst:空0050 做多九月期 這應該比較可行 05/16 23:20
→ blackboom:哈哈哈哈 05/16 23:21
推 holymars:你...你要先從「期貨」的原始意義去理解 就會知道你把 05/16 23:23
→ drumsets:你是不是以為賣台指06 平台指09 = =?? 05/16 23:23
→ holymars:不同月份的價格混為一談是本末倒置的行為 05/16 23:23
噓 ciccio:那不是套利 那是價差......... 05/16 23:25
推 cobrasgo:學生就好好唸書，交大出來找個好工作比你操作好賺多了 05/16 23:30
推 windwind:2009 2010 五月份都有人問同樣的問題XDXD 05/16 23:37
我看到相關的文章了...真的是年經文XD推 tvv:要是可以這樣套 市場就不會有這樣的價格了 科科 05/16 23:40
推 waiter337:好巴,那我就認真的來回答你好了 我也不懂 05/16 23:41
我大概懂為什麼了 謝謝大家解答~
※ 編輯: imweiwei 來自: 140.113.49.226 (05/16 23:45)
推 ilw4e:如果到時後除300點你就虧了 05/16 23:46
推 waiter337:假設9月時 09 6000 06~09 6300 那你就賠惹,連成本也 05/16 23:50
→ waiter337:是這樣ㄇ 05/16 23:51
→ sesee:樓上~ 九月時還會有六月期嗎........... = = 05/16 23:57
推 dinotea:6月9月會一起連動? 若6月結算時7644賠400點 9月一定漲? 05/17 00:01
→ dinotea:同時賣6月+買9月 開始6月只漲 9月只跌 傳奇性的近遠雙巴? 05/17 00:03
→ dinotea:有人要實驗看看嗎 XDDD 05/17 00:04
推 munichuihsin:6月轉倉到9月,不知道成本是多少@@? 05/17 00:28
→ westfour:.... 05/17 00:41
→ knives:期貨都是連動的 好嘛 05/17 04:49
→ dinotea:抱歉沒表達清楚 6月漲100點時 9月同時也會漲100點嗎? 05/17 09:12
→ dinotea:可能比100點少也可能比100點多不是嗎 @@" 05/17 09:13
→ Rudy:這不是套利 +1 05/17 11:46
推 secpeda:前幾天有一模一樣的"套利"文 XD 05/17 13:12
推 phcebus:你是標準新手 ps 本年除權息預估值目前約239點 05/17 13:16
→ secret7710:呵呵呵.....讓我想起....有次下到遠月單,沒人要買賣的 05/17 13:49
→ secret7710:悲慘往事....只好市價買賣....orz 05/17 13:49