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我国可转债定价效率可以提高吗?-基于套利交易成本的视角

剔除交易成本后,单只可转债的简单套利策略的夏普比率均值表明,投资者每承担1单位风险平均获得0.54单位的风险溢价,Fama-French三因子模型α均值约为11.81%,且具有显著超额 ...

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