作者tensionship (nothing)
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標題[請益] 夏普值(Sharpe)越高越好?
時間Sun Jan 2 14:44:01 2022
在看怪老子最新ETF的書裡面提到
在相同標準差的情況下,夏普值越高表示斜率越高報酬率越高
我查了一下台股ETF的夏普值排行
https://www.moneydj.com/etf/x/Rank/Rank0003.xdjhtm?eRank=shp&eOrd=T800830 1 00647L 元大標普500單日正向2倍基金
2 00646 元大標普500基金
3 00714 群益道瓊美國地產ETF基金
4 0055 元大台灣金融基金
6 00858 永豐美國大型500股票ETF基金
10 00701 國泰臺灣低波動股利精選30基金
11 00830 國泰美國費城半導體基金
12 00731 復華富時台灣高股息低波動基金
13 00850 元大臺灣ESG永續ETF基金
14 00685L 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金
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44 0050 元大台灣卓越50基金
這就很奇怪
正二這種槓桿型竟然是夏普值第一名
那就表示其實算穩健的長投標的吧?
反而是0050跌落到那麼後面
出乎意料之外
究竟是怪老子說錯了
還是我理解錯了?
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https://i.imgur.com/utgxUhz.jpg https://i.imgur.com/GXXzRyG.jpg --
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→ AJCole : 是一種比值的概念,不是高就低風險 01/02 14:45
→ tangerineX : 先射箭再畫靶 01/02 15:04
推 ntnuljg : 超級大多頭 這結果當然不意外 01/02 15:21
推 The4sakenOne: 這是什麼區間?單日?一年?我怎麼看不懂? 01/02 15:23
→ The4sakenOne: 別說其他網站,我看2020年兩倍槓桿夏普值就比0050差 01/02 15:27
噓 seanidiot : 區間? 01/02 15:52
推 edcyc : 夏普值是(報酬/風險)的概念,而且夏普值變化很大的 01/02 16:24
噓 qq251988 : 你這篇分析邏輯0分 第一你不懂夏普比率 第二你的比 01/02 16:30
→ qq251988 : 較基期是用一個時點 01/02 16:30
推 XDDDpupu5566: 他的前提:在相同標準差的情況下 01/02 16:58
→ XDDDpupu5566: 在相同標準差的情況下 01/02 16:58
→ XDDDpupu5566: 在相同標準差的情況下 01/02 16:58
→ XDDDpupu5566: 為了讓你看清楚,所以說三遍 01/02 16:58
→ XDDDpupu5566: 簡單講:夏普值=報酬率/波動率 01/02 16:58
→ XDDDpupu5566: 標準差代表波動率 01/02 16:58
→ XDDDpupu5566: 時間拉越長,最好牛熊市都包,越貼近實況 01/02 16:59
→ ffaarr : 過去sharpe值不代表未來sharpe值,這點sharpe都說過 01/02 17:04
→ ffaarr : 更何況這個是拿一年數據,更是沒太大意義。 01/02 17:06
→ midas82539 : ....相同市場的不同基金或ETF比較就算了 01/02 17:32
→ midas82539 : 你把不同市場的ETF全湊起來比夏普不會覺得有問題嗎 01/02 17:32
→ midas82539 : 再來你自己看取樣區間就知道問題在哪,不要只會在 01/02 17:33
→ midas82539 : 板上問而已,細節往往就是答案所在 01/02 17:33
推 ken812025 : 要比sharp值 至少比個5-10年吧 拿個10年sharp說過 01/02 18:18
→ ken812025 : 去好,還相對有信心 01/02 18:18
→ midas82539 : 基本上我認為夏普值是單一標的上比較才有意義 01/02 21:07
噓 IanLi : 指標定義都不知道要分析啥 01/02 21:44
→ aqaqaqa5757 : 嗯嗯 01/02 23:09
推 airforce1101: 你得考慮一下標準差 01/02 23:28
推 treeson : 買個股看這個沒意義 01/03 00:46
推 kklarinet : sharpe值只是後照鏡 01/03 11:39
推 ndd2 : CP值不一定能當飯吃 01/03 21:02
→ ndd2 : 有錢人買品質好的,不買CP值最高的 01/03 21:03