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遠 匯 計算 在 Melody Chi Instagram 的精選貼文
2021-09-10 22:57:49
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目前在讀研訓院出版的 外匯交易概論 ㄧ書
關於外匯點數的計算有一個部分不太清楚
煩請各位幫忙了
書上的公式寫:
遠匯點數 = (即期匯率*利差*時間) / 1 + (被報價幣利率)
(利差 = 報價幣利率 - 被報價幣利率)
這個公式還蠻好理解的
不過為什麼套用到雙向報價的時候會出現買匯的點數比賣匯高的情況
而形成 被報價幣貼水交易呢?
因為正常來說買匯的即期匯率不是應該會 < 賣匯即期匯率嗎?
這樣在其他參數不變(?)的情況下
算出來的點數不是應該還是賣匯比較高嗎
書裡好像沒特別提到這點
有想到可能的原因是因為貸出跟借入的利率不一樣
但不太確定QQ
目前才高二 沒太深入接觸外匯實務 請各位解惑了Q
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.224.51
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1487844302.A.9A6.html
→ a79621234: 你把SWAP POINT 跟SPOT 混在一起了 02/23 20:00
→ a79621234: 貼水 被報價幣利率 > 報價幣利率 02/23 20:01
→ a79621234: EX: USDJPY SPOT 113.08/09 一個月SWAP POINT -10/-8 02/23 20:02
→ a79621234: 一個月 USDJPY 遠匯 112.98/113.01 02/23 20:03
→ a79621234: 高二還是讀國文就好吧 Q 02/23 20:03
...我沒搞混阿 我是不太懂假設 : USD JPY SPOT 113.08/09 a month 遠匯點數 -8 /-10
為什麼買匯點數(-8)會大於賣匯點數(-10)
因為公式不是先用spot *利差 再除 1+被報價幣利率嗎
這樣在賣匯spot > 買匯spot的前提下
為什麼會有買匯點數 > 賣匯點 的情況@@
推 b2209187: 高二讀這本幹嘛阿...，要看專業書也可以選入門點的 02/23 20:14
4月多要考了阿 外匯專業能力測驗推 htjnt0703: 高二就好好拼個台政大or國外名校財金最有用 02/23 20:52
推 Federer4ever: 沒看過這本書,單看公式直覺他那個利率也有bid/ask ? 02/23 21:36
所以負點數的來源也是因為負利率嗎@@可是還有的情況是買賣匯的點數不同號..
推 blackboom: 考一堆研訓院的垃圾不如念SAT 02/23 21:38
沒要申請美國大學也沒必要特別考SAT吧@@※ 編輯: whitejason05 (122.116.224.51), 02/23/2017 22:05:11
推 qaz811: 一個很直觀的論點 越遠期spread會越大 且利率也有bid/ask 02/23 22:11
推 HisVol: 高二先拼上台大吧，這種東西到時候讀幾天就懂 02/23 22:25
推 Federer4ever: 喔我再看了一次,他這個公式是用假設一年以下單利的I 02/23 22:42
→ Federer4ever: RP推出來的,Swap point如果是負的就是Quote currenc 02/23 22:42
→ Federer4ever: y利率小於Base currency利率,沒什麼大學問… 02/23 22:42
→ Federer4ever: 買賣點數不同號根據公式就是因為各幣別的利率有bid/ 02/23 22:45
→ Federer4ever: ask 02/23 22:45
大致懂了QQ 謝F大※ 編輯: whitejason05 (122.116.224.51), 02/23/2017 23:22:17
推 Wonderwalk: 高二開始讀指考 上台大機會不小 02/24 01:50
噓 thatblue: …原來金融版不只銀行推台土 還有學校推台政 02/24 17:33