為什麼這篇存續期間模型鄉民發文收入到精華區：因為在存續期間模型這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者penguinbaby2 (企鵝)看板Finance標題[考題] 貨銀一題時間Fri May 1...
當銀行預期未來利率下降,在資產負債結構的管理考量下,銀行現在可能如何做?
1.資產平均存續期間超過負債平均存續期間
2.資產平均存續期間小於負債平均存續期間
ans.1
我的想法,A下跌幅度<L下跌幅度;
所以A存續期>L存續期,
是這樣嗎..?
不知道正確觀念應該為何@@,
煩請各位幫忙解惑一下...謝謝!
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◆ From: 163.17.131.249
→ milk7054:Duration gap=A*DA-L*DL 05/17 13:59
→ milk7054:Duration gap>0，代表資產表較受利率影響較大 05/17 14:00
→ milk7054:利率↓，Duration gap>0，資產價值↑ 05/17 14:02
→ milk7054:利率↓，DGAP>0，資產上漲幅度大於負債上漲幅度 05/17 14:06
→ milk7054:DGAP>0，資產易受利率影響；DGAP<0，負債易受利率影響 05/17 14:06
→ penguinbaby2:懂了><,真的很厲害...看來我要天天喝milk 05/17 14:08
→ penguinbaby2:謝謝你! 05/17 14:08
→ milk7054:利率風險有常用模型：資金缺口、到期日缺口、存續缺口 05/17 14:11
→ milk7054:我剛講的是存續期間模型Duration gap 05/17 14:12
→ milk7054:資金缺口Fund GAP：R↑，GAP>0，資產利息收入大於負債 05/17 14:14
→ milk7054:所以最好摸透某個GAP模型，利率對資產價值或淨收入影響 05/17 14:15
→ penguinbaby2:謝謝你^^,一直以為要用資金缺口.. 05/17 14:18
→ penguinbaby2:都不曉得原來還有其他缺口@@ 05/17 14:19
推 fantasy0101:我不太理解，利率下降對銀行持有資產來說不是一種傷害 05/17 18:22
→ fantasy0101:嗎? 05/17 18:22
推 fantasy0101:喔我看到推文講解了 抱歉 05/17 18:24