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指數選擇權之實證避險表現：SPX 與TXO1 Empirical Hedging ...

與Delta 值有關，有時會與隱含波動率微笑曲線(implied volatility smile ... 樣法(importance sampling) 以計算風險值(Value-at-Risk; VaR) 及條件風險值(Conditional.

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