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以VaR風險計量模型衡量台灣指數期貨的避險效果 - SlidePlayer

我們將以α= 5% 的條件下，利用四種計算風險值的方法來探討不同的資產組合中的VaR值。藉由巴塞爾監理委員會提出的回溯測試法取2004年7月1日至2005年6月30日一年的樣本， ...

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