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基于VaR与CVaR的股票风险实证分析Empirical Analysis of ...

本文考虑沪深300、中证500和不同行业的12只股票最近两年(2014.10~2016.9)的历史数据，首先用非参数估计方法计算了相应的VaR和CVaR值，然后结合Bootstrap抽样数据，重新估计 ...

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