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風險值介紹與計算
因此市場若發生劇烈波動,如911恐怖攻擊或921大地震,將無法告訴我們最大損失。 風險值算式為VaR=-(μ+Z*σ)*W,在此假設某資產的報酬率呈常態分配, ...
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風險值計算公式
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債券 風險值 計算
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