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金融機構風險管理 - SlideServe

假定風險因子與目標資產之隨機現象均為常態分配，計算99%信賴水準下的VaR (2.33σ) 在共變異法下，任一資產或資產組合的VaR計算步驟如下：. 例題二 以 ...

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