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第三章VaR 及內部模型之介紹

而Alexander＆Leigh（1997）則將計算VaR. 的模型分為適用於現金、期貨和遠期契約的線性模型以及適用於選擇權. 的非線性模型。 關於VaR 衡量方法之擴充方面，Garman（1996） ...

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