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[隨機過程] 布朗運動的Reflection Principle 與First Passage ...

我們想要計算P(τb≤t)=? 上述問題稱為首次穿越時間問題(First passage time (FPT) problem) ========= 那麼如何求解上述FPT問題呢? 首先注意到

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