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利率交換之利差期間結構模型—吻合殖利率曲線與分析解

曲線是評價所有固定收益證券的基礎，故利率交換契約的價格行為長久以來即得到很高的重視。 ... T 年期IRS 利差之現值等於T 年期流動性利益之現值6，可表示為下式：.

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