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金融風暴後標準普爾500指數於時間序列最適模型之研究

第一階段，時間序列方法中，單根檢定，取對數一階差分為定態後，由ARIMA模型、GARCH模型來預測S&P500。經研究實證結果，預測模型比較，由三個誤差判別 ...

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