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指數選擇權之實證避險表現：SPX 與TXO1 Empirical Hedging ...

一、 Delta 避險策略(Delta Hedging Strategy). 一選擇權的Delta 係指當股價變動一單位時，選擇權價格的改變，是依據Black-Scholes 訂價. 模型計算出來的。

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