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信用風險 - 行政院公報資訊網

依據Black－Scholes定價公式，該賣出買權部位目前Delta值為-0.721，Gamma值為-0.0034，Vega值為-1.68（表示波動率增加1%，則選擇權價值增加1.68，故該部位之價值會減少1.68 ...

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