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二元樹模型估計美式選擇權價格敏感度的數值效率

由於delta 是測量股價變動對於選擇權價值的增減變. 化，而gamma 則是衡量選擇權價值與標的資產間之關係 ... 動程度更是劇烈，delta 值約在-0.3899~-0.3909 之間上下震.

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