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選擇權的隱含波動度偏態之資訊內涵

藉由買賣權評價模型(put-call parity，Stoll, 1969)，具有相同隱含波動度的買、賣權，二者的Delta. 值關係式得表示如：∆P= ∆C -1 ，其中∆P 為賣權的Delta 值。 根據定義 ...

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