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深 價外選擇權
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選擇權的隱含波動度偏態之資訊內涵
分價格風險及波動度風險。其中價格風險,可以藉由標的資產與選擇權價格的一階避險(delta ... 隱含波動度值進行簡單平均,做為賣權深價外隱含波動度值的代理,表示為σP.
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