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以買權賣權期貨平價理論探討台指期貨與台指選擇權之套利機會 ...

對造市者而言，當選擇權距到期日愈遠，平均套利利潤愈大；對非造市者而言，在賣出期貨套利策略下，最大的平均套利利潤則出現於11～20天。當選擇權履約價格離價平程度愈遠， ...

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