[爆卦]選擇權 流動性是什麼?優點缺點精華區懶人包

為什麼這篇選擇權 流動性鄉民發文收入到精華區:因為在選擇權 流動性這個討論話題中,有許多相關的文章在討論,這篇最有參考價值!作者cherish0000 ()看板Option標題[問題] 想請問一下 關於選擇權流動性的問題時間...

選擇權 流動性 在 Kristin Instagram 的最佳貼文

2021-07-10 09:04:44

《片斷人間:貓、酒店公關與乘夜行巴士私奔的女子,關於孤獨與相遇的社會學》岸政彦 ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ 相當喜歡在社群上分享自己入手的書、欲讀的書,以及已經讀完的書,也聽聽大家最近最近展卷的書籍是什麼,這本岸政彦的《片斷人間》,就是在一次的讀者回饋中才開始留心,而後,於日前的線上說書...


前輩們好,小弟是商學院的研究生,但以以沒有接觸過選擇權的課。

最近在看關於資訊反應對option波動影響的paper,

但有一點不懂的是,他樣本選取用來heston model,估波動時,

是選取價外選擇權作為樣本,而說價內缺少流動性

剛看了TXO那邊的報價,也是想不通為價內交易量較少,縱使與價外相比是同區間。

所以想請問一下這邊的前輩們,謝謝


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.162.180
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1509789887.A.47E.html
tearofwind15: 價內太多 價值接近期貨 保證金可能還比較高 11/04 18:10
wintree: 因為大部份選擇權買家就是要賺波動率(期望未來有高漲跌) 11/04 18:11
tearofwind15: 流動性又差 應該說買價內深槓桿低於期貨不是保證金 11/04 18:12
wintree: PS.我不是財金出身的。如果是作業不要寫我的答案。 11/04 18:12
jgj12321: 你去想價內->價內or價內->價外 跟價外->價內 價外->價內 11/04 18:30
f50903: 期權優勢就是權利金低,深價內的太貴 11/04 18:31
john668: 如果你懂OP可以組成期貨 還有各種轉換 大概就知道原因了 11/04 19:11
AboveTheRim: keyword: 槓桿 11/04 19:44
AboveTheRim: 玩期權的投機客偏好高槓桿 越高越好 所以玩價外 11/04 19:51
AboveTheRim: 的人多 11/04 19:51
ForeverT: 深的話買期貨就好拉 買價內幹嘛 除非組合單 11/04 20:21
opthr1215: 很少碰選擇權,不過我猜是不是跟權證原因一樣啊? 11/04 20:47
opthr1215: 理由好像是買價外,結算變價內的cp值最高。漲幅夠大, 11/04 20:47
opthr1215: 成本又低。 11/04 20:47
opthr1215: 價外到價外成本低但漲幅不大,價內到價內成本高。且價 11/04 20:48
opthr1215: 內跌到價外會跌很多,風險也高。 11/04 20:48
opthr1215: 我隨便說的,你自己去驗證看看,找個選擇權價值計算機 11/04 20:49
opthr1215: 畫條曲線,對照成本看斜率就知道了...... 11/04 20:49
Roderickey: 價內做期貨即可 11/04 21:11
s860134: 舉例: 小台目前保證金 20,750,目前價內約略是買 10400C 11/04 21:32
s860134: 1口,10500C 1.35口,10600C 1.9口, 10700C 3.2口 11/04 21:34
s860134: 10800C 6.3口, 10900C 16口 11/04 21:35
s860134: 相同操作資金 價外一檔的倍率直接超過價內一檔的一倍 11/04 21:37
s860134: 而且選擇權是玩買賣夢想的遊戲,內含價值占太多時間價值 11/04 21:41
s860134: 比例少了,就體現不出選擇權的優勢 11/04 21:42
hanshsu: 每種商品都有他的特性 選擇權的時間價值是有曲線的 變價 11/04 22:35
hanshsu: 內時間價值會變少 交易的意願會變低 11/04 22:35
jensol: 請教授來看天哥下單 XD 11/05 01:28
backfun: 推樓上 TGJJW 11/05 11:12
piss: delta 11/05 11:16
reflow: 槓桿率問題。 國外很多書寫比較深,對岸有翻,台灣沒有 11/06 08:19
reflow: 專業的波動率交易書籍台灣大概沒人會買... 11/06 08:19
reflow: 你的問題應該要從造市思維去拆 11/06 08:20
aneres1201: 多看幾篇Paper就會有答案了 11/15 12:12

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