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研究表明,VIX波動率與白銀未來價格之間存在一定的相關性
-> 當VIX反彈時,往往會導致白銀價格強勁反彈。
因為投資者往往會在市場下跌的時候買入VIX期權。與白銀相關的是,當投資者感到恐懼時,他們會尋求另類資產的收益,從而支撐白銀價格!
現時,波動率指數僅為22左右,這並不是一個很强的訊號。然而,在2020年9月,我們目睹了波動率指數交易高達38左右,這意味著我們現時正坐在一個强大的訊號發生之前。資料顯示,我們平均預計明年白銀價格將上漲32%(高於9月份的水平)。考慮到白銀實際上比最初的訊號要低一些,這有可能是一個買入的機會,只是這一趨勢尚未顯現而已
不過,也就是說,我們可以用另一種格式來看待數據:作為一個獨立的投資訊號。這裡有一個簡單的策略:每當波動率指數達到25時,買入並持有明年的白銀。回報可見圖示
現時,這一訊號有可能被觸發,意味著這將意味著買入並持有白銀一年。在數據中,買入並持有白銀的平均月回報率為0.72%,標準差為8.19%。該策略將平均月收益率提高到1.84%,同時將月收益標準差降低到6.03%。
換言之,如果你根據上述波動率訊號買入並持有下一年的白銀,你將大幅提高平均月回報率
從風險調整的角度來看,這種策略要比買入並長期持有的策略强得多
SLV是一個强大的ETF,。當波動率指數暴漲時,白銀往往會在明年反彈。鑒於SLV密切跟踪白銀,此時購買SLV是一筆不錯的交易!!!