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時間序列分析–總體經濟與財務金融之應用–

Bollerslev( ) 將ARCH 過程擴充為一般化ARCH 過程(Generalized. AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity), 簡稱GARCH 過程。 定義(GARCH(p,q) 過程) εt = vt.

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