... j ) = ßß ; 10F1 + ẞi2 ß ; 20F2 + ( ẞil ß ; 2 + Biz ẞ ; 1 ) cov ( F1 , F2 )双因素模型的优点是区分了不同的宏观因素,而这些宏观因素对资产的敏感度是不同的。
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