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選擇權隱含波動率與GARCH模型對於波動度的解釋及預測能力 ...

本研究以EURUSD、USDJPY 、 與AUDUSD為研究對象，探討外匯選擇權隱含波動率對於即期外匯市場波動度之預測 ... 進而比較GARCH模型及implied volatility對波動度的預測能力。

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