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共變異數矩陣 - Sipping

共變異數矩陣(covariance matrix) 定義如下： ， 其中是期望值算子，。 ... 組合最佳化的問題中，我們時常需要估計共變異數矩陣的反矩陣以計算投資組合的最適權重。

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