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alpha投資
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正ALPHA套利投資策略:+以台灣五十成分股探討
本研究根據台灣證券交易所上市之台灣五十成分股,由2005年7月1日到2007年7月1日共兩年的日資料,利用資本資產定價模型所計算出的截距項alpha,進行投資策略之資料分析。
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