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第三章VaR 及內部模型之介紹

模擬法來計算其風險值。Linsmeier ＆ Pearson（1996）則針對遠期契約，. 使用變異 ... Σ代表投資組合報酬率的變異數共變異數矩陣。 Delta-Normal Model 假設投資組合中各 ...

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