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第三章VaR 及內部模型之介紹

指各種由銀行依VaR 之概念並考量資產間相關性所發展出用以衡量市. 場風險的風險值模型（VaR model）。 由於標準法在衡量架構上並未考慮到各類資產間報酬的相關性，而.

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