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二項式選擇權評價模式(歐式)

Black-Scholes公式的解析（續）. B-S公式中的N(d1)一般稱為避險比率(hedge ratio)或對沖率，或delta。券商賣出一單位的Call ，需要買N(d1)單位的標的物來避險。 B-S公式 ...

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