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附表一證券商計算自有資本適足比率風險係數表壹

2、Gamma風險. Gamma風險約當金額=淨負Gamma衝擊. Gamma衝擊＝選擇權契約名目本金× 0.5 × Gamma值× UA2. Gamma值＝利率變動時，選擇權Delta值相對應之變動額. UA2＝（ ...

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