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淺談選擇權希臘避險值 - 資通電腦電子報

故gamma 可視為選擇權價格對其標的資產價格之「二階導數」。從學術文獻可知，gamma 為delta 避險困難之處：gamma 很小，表示delta 值變化穩定，其避險的 ...

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