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以衍生性商品進行統計套利之研究The Research of Statistical ...

之數量。 而為達到Delta 與Gamma 風險中立，可計算出t c 為原始選擇權的Vega 除以. 新加入選擇權的Vega 值，亦可轉換為兩者Gamma 值的比例關係；透過t.

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