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證券商資本適足比率(BIS) - —選擇權Delta-plus 與簡易法的比較

貨之市價變動時,對選擇權Delta 值的影響. 程度,選擇權買方的Gamma 值為正,賣方. 為負。 Gamma 風險需以Gamma 衝擊表示,為0.5. ×GAMMA值XUV^2,UV即選擇權標的.

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