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選擇權實際風險係數的概念與應用 - 巨觀MACROSCALE

1.假如我們買入價平的買權時(Buy-call) 那麼當天要上漲幾點才會權利金膨脹? 如圖我們已知這個部位的Theta與Delta(使用越接近市場的波動率帶入BS會越準確).

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