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二元樹模型估計美式選擇權價格敏感度的數值效率

由於delta 是測量股價變動對於選擇權價值的增減變. 化,而gamma 則是衡量選擇權價值與標的資產間之關係曲. 度,兩者的數值對選擇權避險均佔有極大的關鍵性,交易者.

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