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Delta避險利益與波動度風險溢酬--以臺指選擇權為例

本文利用Bakshi and Kapadia (2003)所建立的Delta避險利益模型探討臺灣選擇權指數市場是否有波動度風險溢酬的存在，我們以臺灣加權指數選擇權(簡稱：臺指選擇權)作為 ...

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