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期貨與選擇權避險效果評估指標 - 臺大管理論叢

在計算選擇權delta 避險比率時,無風險利率係採到期日與選擇權到期日相當. 之美國國庫券利率。計算公式為. 14: B = 1 - (a+b)/2. 式中a,b分別為國庫券買入與賣出之折現 ...

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