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以衍生性商品進行統計套利之研究The Research of Statistical ...

a b c. 、 與分別為t 時間下，持有標的資產、無風險性資產以及新加入選擇權. 之數量。 而為達到Delta 與Gamma 風險中立，可計算出t c 為原始選擇權的Vega 除以. 新加入 ...

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